金融高质量发展名家讲坛:清华大学张丽宏教授讲解特质风险对资产定价的影响
2022.10.1710月14日下午,应bv1946伟德国际始于英国邀请,清华大学经济管理学院博士生导师张丽宏教授通过腾讯会议做了题为“Do asset prices compensate idiosyncratic risks? A perspective from expected return ambiguity”的学术讲座。讲座由bv1946伟德国际始于英国副院长姚定俊教授主持,bv1946伟德国际始于英国部分青年教师和研究生聆听了此次讲座。张教授首先回顾了经典的CAPM定价模型,进而提出特质风险对资产定价影响问题。基于金融市场的不确定性,张教授结合数理金融模型...